היות ולא ניתן לנהל סיכונים פיננסיים כראוי מבלי לכמתם, הרי שאמידת הסיכונים דורשת הבנה במתמטיקה. במהלך העשור האחרון, הערך הנתון בסיכון (VaR) הפך לכלי הנפוץ ביותר לאמידת הון כנגד סיכונים (capital risk). על מנת להבין מודלים של VaR, מנהלי סיכונים נדרשים להיות בעלי ידע בהתפלגויות, שיטות סימולציה ומגוון רחב של טכניקות מתמטיות וסטטיסטיות אחרות.

 

גם אם אינם אחראיים באופן ישיר לעיצוב המודל לאמידת הון כנגד סיכונים, עדיין מנהלי הסיכונים במידל אופיס חייבים להבין מודלים של VaR לאמידת סיכוני שוק, מודלים של VaR לאמידת סיכוני אשראי ומודלים של VaR לאמידת סיכונים תפעוליים ברמה טובה מספיק על מנת שיוכלו לאמוד אותם. אחריותו של מנהל הסיכונים במידל אופיס הורחבה כך שכיום היא כוללת הן תיקוף בלתי תלוי של המודלים המשמשים את הסוחרים (traders) והן אמידת הון כנגד סיכונים. בנוסף, תפקיד ניהול הסיכונים בפרונט אופיס עצמו התרחב, עם הצורך בגידור תיקי אופציות ההולכים ונעשים מורכבים יותר ויותר - כך שכיום מנהל סיכונים טוב אינו רק בעל הכישורים הסטטיסטיים הנדרשים לאמידת סיכונים אלא גם בעל ידע מקיף בהערכת שווי וגידור מכשירים פיננסיים.