הסמינר מתמקד בפתרון משוואות מובלעות (למשל, נוסחת בלק ושולס עבור התנודתיות המשתמעת הגלומה), שיטות רשת (Lattices), שיטות הפרשים סופיים (Finite Difference), שיטות סימולציה (Simulation) ויישומים פיננסיים להערכת אופציות ולאמידת ה"יווניות" (מדדי הסיכון של אופציות) שלהן.

 

בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

􀂅 להציג  את  שיטת  החצייה  (Bisection  method)  לפתרון  משוואות  א-דיפרנציאליות

    (Non-differential)

􀂅 להציג   את   שיטת   ניוטון-רפסון   (Newton-Raphson  method)  לפתרון  משוואות

    א-דיפרנציאליות (Non-differential)

􀂅 לתאר  את  אפליקציות  "חתירה למטרה" (Goal Seek) ו- "פותר המשוואות" (solver)

    בתוכנת Excel

􀂅 להציג      אופטימיזציה     נומרית    ללא    אילוצים    (Unconstrained    Numerical

    Optimization)

􀂅 להציג  אופטימיזציה נומרית תחת אילוצים (Constrained Numerical Optimization)

􀂅 להציג רשתות בינומיות (Binomial Lattices) להערכת שווי אופציות

􀂅 להציג שיטות הפרשים סופיים (Finite Difference Methods) להערכת שווי אופציות

􀂅 להציג סימולציה (Simulation) באמצעות תוכנת Excel