אחת הסוגיות המביכות ביותר עבור מנהלי סיכונים היא קביעת כריות הון מתאימות כנגד סיכונים תפעוליים. הסמינר מתמקד ב- VaR לאמידת סיכונים תפעוליים (Operational VaR), במודלים לכימות הפסדים תפעוליים, בשיטות אנליטיות ושיטות סימולציה, וכן בצבירת (aggregation, סכימת) סיכונים תפעוליים על פני כל קווי העסקים וסוגי האירועים.​

​​​​​​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​
​􀂅 להסביר את גישת מודל ההפסדים (Loss Model Approach)
​􀂅 להסביר את התפלגות השכיחות (Frequency Distribution)
​􀂅 להסביר את התפלגות החומרה (Severity Distribution)
​􀂅 להציג את גישת המדידה הפנימית (IMA- Internal Measurement Approach)
​􀂅 להסביר את גישת התפלגות ההפסדים (LDA- Loss Distribution Approach)
​􀂅 להציג צבירת (Aggregating) הון כנגד סיכונים תפעוליים (ORC- Operational Risk

    Capital)