סמינר בנושא ניהול סיכוני נזילות
הסמינר מתמקד בנושא ניהול סיכוני נזילות, כולל כלים בסיסיים ומתודולוגיות הכרוכים בזיהוי, ניהול ודיווח של רכיבי סיכוני נזילות.
בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:
לתאר את הגורמים הקובעים את סיכוני הנזילות (liquidity risks) ואת שיקולי
תמחורם
לזהות את התהליכים הנוגעים לניהול הביטחונות (collateral management)
לדון בהשלכות של ניהול הנזילות (managing liquidity) על פני קווי עסקים
(business lines), ישויות משפטיות (legal entities) ומטבעות (currencies)
למנות את המרכיבים של ביזור הגיוס (funding diversification) והגישה לשווקים
(market access)
להשוות את החלופות לניהול תוך יומי של הנזילות (intra-day management of
liquidity)
לזהות ולהבחין בסימני האזהרה המקדימים (early warning signs) של הנזילות
בסיכון (compromised liquidity)
לתאר את הרכיבים הדרושים לגילוי בדבר סיכוני נזילות (disclosure of liquidity
risk)
לזהות ולעצב את הדרישות עבור מבחני מאמץ (Stress Testing) וכרית נזילות
(liquidity buffer)
לאפיין את המרכיבים הבסיסיים של חוזים פיננסיים (financial contracts), הנזילות
המתאימה להם והרלוונטיות של הזמן (relevance of time)
לתאר את המרכיבים החיוניים (essential components) של סיכוני שוק (market
risk), סיכוני גיוס (funding risk) וסיכוני נזילות (liquidity risk)
לדון בהשפעות של סיכוני האשראי של הצד הנגדי (counterparty credit risk) על
הנזילות בהקשר של מרווחים (spreads), חדלויות פירעון (defaults), חיזוקי אשראי
(credit enhancements) וחיזוקים מגובי נכסים (asset based enhancement)
לתאר את ההשפעה של ההתנהגות (behaviour) על הנזילות בהקשר של משיכות
(drawings and draw-downs), פירעונות (repayments) ופירעונות מוקדמים
(prepayments)
לגזור את ההשפעה של של סיכוני ביטוח (insurance risk) על הנזילות
להציג את המטרה וההשפעה של דיווחי אודות פער הנזילות (liquidity gap reports)
ונזילות הנתונה בסיכון (LAR- Liquidity at Risk)
לתאר את מרכיבי תוכן העניינים (contents) המשמשים לצרכי דיווח על נזילות פנימית
וחיצונית (internal and external liquidity reporting)