​הסמינר מנתח את אופציות הונילה (Vanilla Options) ומציג את היישומים שלהן עבור כל כך הרבה מכשירים ובעיות בניהול סיכונים.



בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:

􀂅 להגדיר    פרמיה    (premium),    נכס    בסיס   (underlying),    מחיר/תוספת    מימוש

   (strike/exercise  price),  מועד פקיעה/מימוש (expiration/expiry date), "בתוך הכסף"

   (in-the-money), "בכסף" (at-the-money) ו- "מחוץ לכסף" (out-of-the-money)

􀂅 לצייר את דיאגרמת תזרים (payoff) האופציה בפקיעה (expiration) עבור אופציית רכש

    (call) ואופציית מכר (put)

􀂅 להשוות בין הסיכונים בפוזיציות Long ו- Short על אופציה

􀂅 להשוות בין אופציות אמריקאיות (American options), אופציות אירופאיות (European

    options) ואופציות ברמודיות (Bermudan options)

􀂅 לצייר  ולדון  בדיאגרמות  תזרימי  (payoff) אופציית רכש מכוסה (covered call), אופציית

    מכר  הגנתית  (protective  put),  מרווח  באמצעות  אופציות רכש (call spread), מרווח

    באמצעות  אופציות  מכר  (put  spread),  אוכף  (straddle),  שוקת  (strangle), צווארון

    (collar), פרפר (butterfly) וקונדור (condor)

􀂅 לתאר מרווח קלנדרי (calendar spread)

􀂅 לדון בשימושים של אוכף, שוקת, Risk Reversal, צווארון, פרפר וקונדור