הסמינר מציג את שוקי העתידיות כולל השוואה בין הבורסות העיקריות, אופציות על עתידיות, הספציפיקציות של החוזים הפופולריים ביותר, השימוש של עתידיות לצורכי גידור, פקודות למסחר בעתידיות, פרוצדורת ההתחשבנות לפי שווי שוק (mark-to-market) ומשתתפי השוק העיקריים.

 

בגמר הסמינר המשתתף ידע:​

􀂅 להגדיר עתידיות (futures contacts)

​􀂅 לדון בסיבות לקיומן של שוקי עתידיות (futures markets)​

􀂅 להגדיר  מכרז  פתוח  (open-outcry),  גודל  חוזה (contact size), גודל טיק (tick size),

    הגבלת   עליה    (limit   up),    הגבלת    ירידה    (limit   down),   ביטחונות   ראשוניים

   (initial margin), ביטחונות מינימליים (maintenance margin), התחשבנות לפי שווי שוק

   (mark-to-market),  התחשבנות  יומית  (daily  settlement),  חודש המסירה (delivery

   month), עסקה נגדית (offsetting transaction), נפח מסחר (volume) ופוזיציות פתוחות

   (Open Interest)

􀂅 לדון בסוגי הפקודות בשוקי העתידיות (orders in futures markets)

􀂅 לדון בחשיבות הסטנדרטיזציה בעתידיות (standardization in futures contracts)

􀂅 לדון בתפקיד המסלקה (clearing house)

􀂅 להשוות בין סליקה פיזית (physical delivery) לבין סליקה במזומן (cash-settlement)

􀂅 לדון בתהליך הסליקה הפיזית (physical settlement)

􀂅 להגדיר אופציה בורסאית גמישה (FLEX- Flexible Exchange Option)

􀂅 לדון במימוש אופציה על עתידית (option on a futures contract)

􀂅 לדון    במשתתפים    השונים    בשוקי    העתידיות:    מגדרים   (hedgers),   ספקולנטים

    (speculators) ומשקיעים מנהלי עתידיות (managed futures investors)

􀂅 לחשב  ביטחונות  ראשוניים  (initial  margin)  ושינוי  בביטחונות  (change in  margin)

    כתוצאה מתנודות שוק (market movements)

􀂅 להגדיר מרווח קלנדרי (calendar spread) ובסיס (basis)