האתגר המרכזי של מנהלי סיכונים כיום הוא מידול המאפיינים האמפיריים הנצפים בשוק, בדגש על תכונת תנודתיות "בצרורות" (volatility clustering, כלומר, הסדרה העתית של התנודתיות במחירים הינה בעלת זיכרון ארוך ולכן שינויים גדולים במחיר מלווים בשינויים גדולים בתקופה הבאה). המודלים המתקדמים הם בדרך כלל מוצלחים יותר בעניין זה, אם כי הגרסאות הבסיסיות הן בהכרח קלות יותר ליישום. אחת הסיבות לכך שמבחני המצוקה הפכו לכלי פופולרי היא שלעולם לא יהיה מודל VaR מושלם. לפיכך, מבחני מצוקה (stress testing) נחשבים כפיתרון אד-הוק (ad hoc solution) לבעיית סיכון המודל. הסמינר מתמקד בצורך במבחני מצוקה ובאופן ביצועם.

 

​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

​􀂅 להגדיר מבחני מצוקה (stress testing)

​􀂅 לתאר  את  ההקשר ההיסטורי והרעיוני  (historical  and  conceptual  context) של     מבחני המצוקה

​􀂅 לתאר את גישות תרחישים היסטוריים (Historical Scenarios)

​􀂅 להציג את גישות תרחישים היפוטתיים (Hypothetical Scenarios)

​􀂅 להציג גישות אלגוריתמיות (Algorithmic)

​􀂅 לתאר  את  תיאוריית  הערך  הקיצון (Extreme Value Theory) כשיטה לביצוע מבחני     מצוקה