הסמינר מספק סקירה כללית על סיכון ושנאת סיכון ומציג את פונקציית התועלת, קריטריון תוחלת-שונות, ומדדי ביצוע שונים המותאמים-לסיכון.

 

בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:

􀂅 להסביר את המושגים תועלת (Utility) ומיקסום התועלת (Utility Maximization)

􀂅 להסביר את הדרכים לקביעת פונקציית תועלת (Utility Function)

􀂅 להסביר את המושג שנאת סיכון (Risk Aversion)

​􀂅 לדון בקריטריון התוחלת-שונות (Mean-Variance Criterion)

􀂅 להגדיר  מהו  מדד שארפ  (Sharpe Ratio), מדד טריינור (Treynor Ratio) ומדד המידע

    (Information Ratio)

􀂅 להגדיר  מהי  האלפא  של  ינסן  (Jenson’s Alpha),  שיעור  התשואה  על ההון המותאם

    לסיכון  (RAROC-  Risk-Adjusted  Return  On  Capital), שיעור  התשואה  על הערך

    הנתון  בסיכון (RoVaR-  Rreturn  on  Value-at-Risk) ומדדי  ביצוע  המותאמים  לסיכון

    (RAPM- Risk-Adjusted Performance Measures) 

􀂅 להגדיר  מהו  מדד  סורטינו (Sortino Ratio),  מדד  אומגה (Omega Ratio)  ומדד  קפא

    (Kappa Ratio)