הסמינר מתמקד באחת הסוגיות החשובות ביותר במידול סיכוני אשראי: כיצד ממדלים סיכוני אשראי של תיק וכיצד אומדים את  ה- VaR לאמידת סיכוני אשראי (Credit VaR) וכמובן בכלים לניהול סיכוני אשראי, כגון: גישת הגירת האשראי (credit migration), גישת הנכסים המותנים (contingent claim) או הגישה המבנית והגישה האקטוארית.

 

​​​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

​􀂅 להגדיר חדלות פירעון (Default)

​􀂅 לתאר גישות חדשות למידול סיכוני אשראי (Credit Risk Modelling)

​􀂅 להסביר VaR לאמידת סיכוני אשראי  (Credit VaR)

​􀂅 להגדיר הגירת אשראי (Credit Migration)

​􀂅 לתאר את מסגרת מטריצות האשראי (Credit Metrics Framework)

​􀂅 להציג  VaR  לאמידת  סיכוני  אשראי  (Credit  VaR) של איגרת חוב/הלוואה בודדת

   (single Bond/Loan)

􀂅 להציג את אמידת מתאם חדלות הפירעון (Default Correlation) ומתאם שינויי דירוג

    האשראי (Rating Changes Correlation)

􀂅 לתאר  את גישת ה- VaR לאמידת סיכוני אשראי (Credit VaR) של תיק איגרות חוב/

    הלוואות (Bond/Loan Portfolio)

􀂅 להסביר     מהן    הסתברויות     מעבר     מותנות     (Conditional     Transition

    Probabilities) - מודל CreditPortfolioView

􀂅 להסביר  את  הרעיון  של  גישת  הנכסים  המותנים (contingent claim approach)

    במדידת סיכוני אשראי (credit risk measurement)

􀂅 להציג  את המודל המבני (Structural Model) לסיכוני אשראי: מודל מרטון (Merton,

    1974)

􀂅 להציג את אמידת סיכוני האשראי כפונקציה של שווי ההון העצמי (Equity Value)

􀂅 להציג את גישת Kealhofer, McQuown and Vasicek) KMV)

􀂅 להציג את הגישה האקטוארית (Actuarial Approach)