הסמינר מספק מבוא למתמטיקה של תיקים, החל בתוחלות ושונויות של תשואות ועד לקורלציה ושונות של תיק, החזית היעילה (efficient frontier), תורת התיקים, ביזור תיקים, תשואות המפולגות נורמלית, יישומים בסיסיים של VaR, ההסתברות להגיע ליעד מסוים או להכות אמת מידה פיננסית (benchmark, בנצ'מרק) בלבד.

 

בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא משתתף ידע:

􀂅 לחשב  את  התשואה  (return),  תוחלת התשואה (mean return), השונות (variance)

    וסטיית התקן (standard deviation) של נכס בודד

􀂅 לחשב  את  התשואה  (return),  תוחלת התשואה (mean return), השונות (variance)

    וסטיית התקן (standard deviation) של תיק

􀂅 לחשב את הקורלציה (correlation) בין רמות הסיכון של שני נכסים

􀂅 לזהות תיק שולט (dominated portfolio)

​􀂅 לדון בחזית היעילה (efficient frontier, ספר היעילות)

􀂅 לחשב את יחס הגידור המינימום שונות (minimum variance hedge ratio)

​􀂅 לתאר כיצד הביזור (diversification) מקטין את הסיכון

​􀂅 לתאר   את   השפעת  המתאם  הסידרתי  (serial  correlation)  על  סטיית  התקן  של

    התשואות

​􀂅 לחשב את ה- Value-at-Risk) VaR, הערך הנתון בסיכון) של תיק

​􀂅 לחשב את ההסתברות שתיק אחד יכה (outperform, יציג ביצועים טובים יותר) תיק אחר

​􀂅 לחשב את ההסתברות להשגת תשואת מטרה (return goal)