יש לנו ידע ב-:

􀂅 סוגי  סיכונים:  שוק,  אשראי,  תפעוליים,  נזילות,  משולבים (Enterprise) וסוגי גורמי

    סיכון (שוק, אשראי, נזילות ותפעוליים).

􀂅 סוגי נכסים ומאפייניהם.

􀂅 תמחור נכסים (נכסים בסיסיים, נגזרי ונילה ונכסים מורכבים).

􀂅 תהליכים   סטטיסטיים   בסיסיים   והתפלגויות   (רלוונטיות  סטטיסטית  וכלכלית  של

    תוצאות).

􀂅 תיאוריות, הנחות, מגבלות ומטרות מאחורי ניתוח ה- VaR.

􀂅 השפעתם של תשומות, פרמטרים וכו' על תוצאות מודל הסיכונים.

􀂅 מבחני  מאמץ  וניתוח  תרחישים (תיאוריות,  הנחות,  מגבלות ומטרות מאחורי מבחני

    מאמץ וניתוחי תרחישים).

􀂅 גורמים המשפיעים על התיאבון לסיכון.

􀂅 סטנדרטים ענפיים עבור מדיניות ונהלים.

􀂅 מסגרות רגולציה מתאימות.

 

יש לנו מיומנויות ב-:

􀂅 זיהוי מקורות של נתונים פנימיים (כגון: נתונים היסטוריים, תהליך הפקת נתונים וכו').

􀂅 קביעת איכותם והתאמתם של הנתונים לביצוע משימה מסוימת.

􀂅 זיהוי מגבלות של מודל הסיכונים.

􀂅 סיווג מאפייני נכסים.

􀂅 קביעת הקשר בין סוגי הסיכונים לבין מחיר הנכס.

􀂅 פירוק מוצר מובנה לרכיבים בודדים במוצר מובנה.

􀂅 שיפוט נאותות המדיניות והנהלים של הארגון בהשוואה לפקרקטיקות הטובות ביותר ו/או

    לרגולציה בתחום.

􀂅 קביעת זרימת מידע הסיכונים הרלוונטי בתוך הארגון.

 

יש לנו יכולת:  

􀂅 לתקף נתונים מתאימים עבור ניתוח ספציפי.

􀂅 לפרש נתונים בצורה גרפית.

􀂅 לזהות קשרים ויחסי תלות בין קבוצות נכסים.

􀂅 לקבוע גורמי הסיכון החלים על מצב נתון והאינטרקציה ביניהם.

􀂅 לודא כי מודל הסיכונים מפיק תוצאות חסרות-הטייה.

􀂅 לתקף את מודל הסיכונים והערכת האפקטיביות שלו.

􀂅 לבצע מבחני-נאותות בדיעבד (Backtesting).

􀂅 לחשב מדדים (כולל שימוש נאות בנוסחאות).

􀂅 לקבוע את המגבלות של מדדי הסיכון.

􀂅 לבצע ניתוח לסיכוני נזילות.

􀂅 לבצע מבחני מצוקה וניתוח תרחישים.

􀂅 לפרש ולהעריך את תוצאות מבחני המצוקה וניתוח התרחישים.

􀂅 להבין את ההשפעה על החלטות מדיניות או כיוונים של סיכונים.

􀂅 לתקשר המלצות.Value, Roi Polanitzer, Risk Management, Valuation, VaR, FRM. PRM, CRM. GARP, PRMIA, IARM