תורת התיקים המודרנית, שמקורה בעבודתם של הארי מרקוביץ' (Harry Markowitz), ג'ון לינטנר (John Lintner), יאן מוסין (Jan Mossin), וויליאם שארפ (William Sharpe), מייצגת את אחת ההתקדמויות הגדולות ביותר במימון. ​סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא מיישם כמה מרעיונותיהם של החוקרים הללו ומלמד את המשתתפים כיצד לחשב את הבעיות הסטנדרטיות של תיקי ההשקעות במימון. הסמינר עושה שימוש אינטנסיבי בפונקציות המטריצה ​​של תוכנת Excel וב- data tables.

 

סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא ​כולל בין היתר את הנושאים הבאים:

􀂅 מבוא למודלים של תיקי השקעות (Portfolio Models)

􀂅 חישוב מטריצת השונות-השונות המשותפת (Variance-Covariance Matrix)

􀂅 חישוב  תיקים יעילים (Efficient Portfolios) ללא מגבלות על מכירה-בחסר (without

    Short-Sale Restrictions)

􀂅 אמידת אומדני הביטא וקו ניירות הערך בשוק (SML- Security Market Line)

􀂅 חישוב תיקים יעילים (Efficient Portfolios) עם מגבלות על מכירה-בחסר (with

    Short-Sale Restrictions)

􀂅 הערך הנתון בסיכון (VaR- Value-at-Risk)