בימים אלה אחת המשימות העיקריות של מנהלי סיכונים היא למדוד את הסיכונים באמצעות מודלים של VaR. הסמינר מתמקד במודלים הבסיסיים של VaR למדידת סיכוני שוק.

 

​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

​􀂅 להגדיר הערך הנתון בסיכון (VaR- Value-at-Risk)

􀂅 לדון במודלים פנימיים להקצאת הון כנגד סיכוני שוק (Market Risk Capital)

􀂅 להציג את מודל ה- VaR האנליטי (Analytical VaR)

􀂅 להסביר  את  מודל  ה- VaR  בסימולצית  מונטה  קרלו (Monte Carlo  Simulation

    VaR)

􀂅 להציג את מודל ה- VaR בסימולציה ההיסטורית (Historical Simulation VaR)

􀂅 לתאר מיפוי גורמי סיכון

􀂅 להציג מיפוי פוזיציות ספוט (Spot Positions)

􀂅 להציג מיפוי פוזיציות במניות (Equity Positions)

􀂅 להציג מיפוי איגרות חוב תלוש אפס (Zero-Coupon Bonds)

􀂅 להציג מיפוי עתידיות/עסקאות אקדמה (Forward/Futures)

􀂅 להציג מיפוי פוזיציות מורכבות (Complex Positions)

􀂅 להציג מיפוי אופציות: גישת דלתא וגישת דלתא-גמא.

􀂅 לתאר מבחני-נאותות-בדיעבד (Backtesting) ל- VaR

􀂅 להסביר   את   משפט   הגבול  המרכזי  (CTLT-  Central  Limit  Theorem)  ואי 

    הנורמליות של השווקים הפיננסיים