􀂅 סיכון אשראי של חברה (Corporate Credit Risk)- זהו הסיכון להפסד כתוצאה מאי תשלום של מכשיר פיננסי מסוים של חברה.

􀂅 סיכון אשראי של צד נגדי (Counterparty Credit Risk)- זהו סיכון שהצד האחר לחוזה או הסכם לא יצליח לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת התנאים של אותו הסכם.

􀂅 סיכון ריכוזיות אשראי (Credit Concentration Risk)- זהו הסיכון הנובע מחשיפה גדולה בודדת או לחילופין מקבוצת חשיפות קטנות המושפעות לרעה מוריאציות דומות של תנאים, אירועים או נסיבות.

􀂅 סיכון תיק אשראי (Credit Portfolio Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי שבנק יכול לסבול כתוצאה מחדלות פירעון, לחילופין כתוצאה מתשלומי קרן ו/או ריבית שנדחו או הוחמצו או לחילופי חילופין כתוצאה מהורדת איכות האשראי/הדירוג.

􀂅 סיכון חדלות פירעון (Default Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי כתוצאה מחדלות פירעון.

􀂅 סיכון מניות (Equity Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי בשל שינוי לרעה במחירי מניות.

􀂅 סיכון חיצוני (External Risk)- זהו סיכון הקשור להפסד פוטנציאלי הנגרם על ידי גורמים חיצוניים והינו מעבר לשליטתו הישירה של התאגיד. סיכון זה כולל אסונות טבע, מחסור בחשמל או לטרור.

􀂅 סיכון שער חליפין (Foreign Exchange Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי כתוצאה משינוי לרעה בערכו של מטבע מסוים ביחס למטבע אחר.

􀂅 סיכון גיוס נזילות (Funding Liquidity Risk)- סיכון זה מתייחס לחוסר יכולתו הפוטנציאלית של בנק לגייס כספים זמינים על מנת לפרוע פיקדונות על פי דרישה ולגייס הלוואות על פי הצורך.

􀂅 סיכון שוק כללי או שיטתי (General or Systematic Market Risk)- הוא הסיכון לתנועת שלילית במחירי השוק של מגוון רחב נכסים פיננסיים, ובכלל זה איגרות חוב, הלוואות, מניות וסחורות.

􀂅 סיכון שער ריבית (Interest Rate Risk)- זהו הסיכון לירידת ערך פוטנציאלית כתוצאת מהשתנות של שערי ריבית.

􀂅 סיכון שער ריבית בתיק הבנקאי (Interest-Rate Risk in the Banking Book)- משקף את העובדה שלנכסים ולהתחייבויות של הבנק ישנם טווחי פירעון שונים, לחילופין הם מתומחרים לפי שערי ריבית שונים או לחילופי חילופין הם משוערכים בנקודות זמן שונות.

􀂅 סיכון תהליך פנימי (Internal Process Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי הנובע מביצוע לא תקין של תהליכים ונהלים במסגרת הפעילות היומיומית של הבנק.

􀂅 סיכון משפטי (Legal Risk)- כולל, אך לא מוגבל לסיכון הכרוך באי הוודאות של פעולות משפטיות או ביישום פרשנות מסויימת לחוזים, חוקים, או תקנות, ויכול אף לכלול חשיפה אפשרית לקנסות, עונשים, או פיצויים עונשין הנובעים מפעולות פיקוח, כמו גם מיישוב סיכסוכים.

􀂅 סיכון נזילות (Liquidity Risk)- יכול להיות סיכון נזילות שוק (קרי, עסקה) סיכון גיוס נזילות (קרי, תשלום).

􀂅 סיכון שוק (Market Risk)- מוגדר כסיכון להפסדים בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובעים מתנועות במחירי שוק, ובדרך כלל כולל בחובו את הסיכונים הקשורים למכשירים הרגישים לשער הריבית ולמניות בתיק למסחר, ולסיכון שער חליפין ולסיכון סחורות סחורות לאורך כל הבנק.

􀂅 סיכון תפעולי (Operational Risk)- הוא הסיכון להפסד כתוצאה מתהליכים פנימיים כושלים או לקויים, מאנשים, ממערכות וממאירועים חיצוניים. הגדרה זו כוללת סיכון משפטי, אך אינה כוללת סיכון אסטרטגי ומוניטין.

􀂅 סיכון אנשים (People Risk)- מזוהה עם הפסד פוטנציאלי הנובע מפעולות מכוונות או לא מכוונות של עובדים, כגון ניהול ספרים לא תקין, שימוש לרעה במידע, או הונאה.

􀂅 סיכון מוניטין (Reputational Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי כתוצאה מירידה במוניטין החברה בדעת הקהל.

􀂅 סיכון סליקה (Settlement Risk)- הוא הסיכון שצד נגדי לא יצליח לעמוד בהתחייבויותיו כפי שהוסכם ולא יספק נייר ערך כלשהו, או לחילופין הערך שלו לאחר שהצד הנגדי כבר עמד בהתחייבויותיו באותה העסקה.

􀂅 סיכון אשראי של ריבון (Sovereign Credit Risk)- הסיכון שמדינה או ממשלה ריבונית תגיע למצב של חדלות פירעון, או לחילופין תדחה את ביצוע התשלומים בגין חובות הממשלה. 

􀂅 סיכון ספציפי, לא שיטתי או ייחודי (Specific, Non-Systematic, Unique Risk)- הסיכון לתנועה שלילית במחירו של נייר ערך או נכס פיננסי כתוצאה מגורמים הספציפיים לאותו נייר הערך או המנפיק.

􀂅 סיכון אסטרטגי (Strategic Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי כתוצאה מהחלטות עסקיות גרועות או מביצוע שגוי שלהם.

􀂅 סיכון מערכתי (Systemic Risk)- הסיכון להתמוטטות מערכתית רחבה של המערכת הפיננסית או המערכת הבנקאית.

􀂅 סיכון מערכות (Systems Risk)- זהו ההפסד הפוטנציאלי כתוצאה מהגנה לא מספקת של טכנולוגיית המידע מפני הפרעות, נזקים או הפסדים הנגרמים על ידי סכנות כגון כשל מערכות, פרצות אבטחה או גניבת נתונים.

􀂅 סיכון Treasury- הסיכון להפסד פוטנציאלי בפעילות ה- Treasury של בנק.

 

הגישה שלנו: למומחים של שווי פנימי ניסיון רב במיפוי סיכונים פיננסיים וניתוח סיכונים עסקיים בתאגידים עסקיים. אנו בשווי פנימי שמים דגש על ניתוח הסיכונים העסקיים והסיכונים הפיננסיים (סיכוני שוק וסיכוני אשראי), ניתוח הסיכונים המערכתיים והסיכונים הספציפיים, ולבסוף מיפוי הסיכונים הניתנים לביטוח, הסיכונים הניתנים להגנה והסיכונים שאינם ניתנים לא לביטוח ולא להגנה.

מר רועי פולניצר, MBA ,CRM , FRM הינו הבעלים של שווי פנימי - ייעוץ והדרכהשווי פנימי, רועי פולניצר, ניהול סיכונים, הערכות שווי, Intrinsic Value, Roi Polanitzer, Risk Management, Valuation, VaR, FRM. PRM, CRM. GARP, PRMIA, IARM