הסמינר מתמקד בהסתברויות לחדלות פירעון, דירוגי אשראי, מרווחי אשראי ומודלים לדירוג אשראי (credit scoring).

 

​​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

​􀂅 להגדיר ולדון בהסתברויות לחדלות פירעון (Default Probabilities) ובמבנה העתי של

    שיעורי חדלות הפירעון (Term Structures of Default Rates)

​􀂅 להגדיר דירוגי אשראי (Credit Ratings)

​􀂅 להציג את מדידת דיוק הדירוג (Measurement of Rating Accuracy)

​􀂅 לתאר  את   מתודולוגיית   דירוג  האשראי  (Methodology  of  Credit  Rating)  של

    סוכנויות הדירוג (Rating Agencies)

​􀂅 להציג  מטריצות מעבר (Transition Matrices), הסתברויות לחדלות פירעון (Default

    Probabilities)  והגירת  אשראי  (Credit  Migration)  כפי  שנעשה  על  ידי סוכנויות

   הדירוג (Rating Agencies)

​􀂅 לדון באמידת ההסתברות ​לחדלות פירעון (PD- Probability of Default)

​􀂅 להציג  הסתברויות  לחדלות  פירעון  המשתמעות  הגלומות  בשוק  (Market-Implied

    Default Probabilities)

􀂅 להסביר דירוג אשראי (Credit Rating) ומרווחי אשראי (Credit Spreads)