הסמינר מתמקד במידול סיכוני אשראי באמצעות מידול שלושת המרכיבים הבסיסיים של הפסד אשראי: החשיפה, ההסתברות לחדלות פירעון (PD) ושיעור ההפסד בהינתן חדלות הפירעון (LGD). מכפלתם של שלושת הרכיבים האמורים, הינה מכפלה מקרית (random product) של משתנים מקריים (random variables), מה שהופך את התפלגות הפסדי האשראי (credit loss distribution) להתפלגות מרוכבת (Compound Distribution).

 

​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

​􀂅 להגדיר סיכוני חדלות פירעון (Default Risk)

​􀂅 להגדיר    תהליך    חשיפה    (Exposure    Process),    תהליך    חדלות    פירעון     (Default Process) ותהליך השבה (Recovery Process)

​􀂅 להסביר את התפלגות הפסדי האשראי (Credit Loss Distribution)

​􀂅 להסביר   את   ההפסד   הצפוי   (EL-  Expected  Loss)  ואת  ההפסד  הלא  צפוי     (UL- Unexpected Loss)

​􀂅 לתאר שיעורי השבה (Recovery Rates)

​􀂅 לדון  בשימוש  בהתפלגות  ביתא (Beta  Distribution) למידול סיכוני אשראי (credit

    risk modeling)