הסמינר מתמקד במודלים של Credit VaR לבחינת ההון כנגד סיכוני אשראי ומשווה בין הון כלכלי להון רגולטורי עבור סיכוני אשראי כמוגדר במסגרת דרישות באזל II ו- III.

 

​​​​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי המשתתף ידע:​

​􀂅 להסביר  את  חישוב  ההון  הכלכלי כנגד סיכוני אשראי (Economic Credit Capital)

    באמצעות מודלים של תיקי אשראי (Credit Portfolio Models)

​􀂅 להציג  דרישות  הון  מינימליות  (Minimum Credit Capital  Requirements)  כנגד

    סיכוני אשראי במסגרת באזל 1 (Basel I)

​􀂅 למנות  את  החולשות  של  אמנת  באזל  1  (Basel  I  Accord)  עבור סיכוני אשראי

    (Credit Risk)

􀂅 להסביר  את  ההצעה  האחרונה  עבור דרישות הון מינימליות (Latest proposal for

    Minimum Credit Capital requirements) כנגד סיכוני אשראי (Credit Risk)

􀂅 לתאר  את  הגישה הסטנדרטית (Standardised Approach) לאמידת סיכוני אשראי

    במסגרת באזל  2 (Basel II)

􀂅 לתאר   את   הגישה   מבוססת   דירוג   פנימי   (IRB-  Internal  Ratings   Based

    Approach)  לאמידת  סיכוני  אשראי  של  חשיפות  למדינות  (Sovereign), לבנקים

   (Banks) ולתאגידים (Corporates)

􀂅 לתאר   את   הגישה   מבוססת   דירוג   פנימי   (IRB-  Internal  Ratings   Based

    Approach) לאמידת סיכוני אשראי של חשיפות קמעונאיות (Retail Exposures)

􀂅 לתאר   את   הגישה   מבוססת   דירוג   פנימי   (IRB-  Internal  Ratings   Based

    Approach) לאמידת סיכוני  אשראי  של  חשיפות  לחברות  קטנות  ובינוניות (SME 

    Exposures)

􀂅 לתאר   את   הגישה   מבוססת   דירוג   פנימי   (IRB-  Internal  Ratings   Based

    Approach)  לאמידת  סיכוני  אשראי  של  חשיפות לגופים המתמחים במתן הלוואות

   (specialized Lending) ושל חשיפות למניות (Equity Exposures)

􀂅 למנות  את  המרכיבים  החדשים  (new  components) של נדבך 2 (Pillar II) עבור

    סיכוני אשראי (Credit Risk)

􀂅 להסביר  את  האמידה והתיקוף של מודל האשראי (Credit Model Estimation and

    Validation) במסגרת באזל 2 (Basel II)

􀂅 לתאר איגוח (Securitization) במסגרת באזל 2 (Basel II)

􀂅 לתאר  את  יישום  המתודולוגיות  לתרומת  סיכוני  אשראי (credit risk contribution

    methodologies)  ל צורך  הקצאת  ההון  הכלכלי  כנגד  סיכוני  אשראי  (Economic

    Credit Capital Allocation)

􀂅 להציג  את  חסרונות  (Shortcomings)  ה- VaR  הן לצורך חישוב ההון הכלכלי כנגד

    סיכוני אשראי והן כמדד סיכון קוהרנטי (Coherent Risk Measure)