הסמינר עוסק בתיאור קפדני של מודל ה- CAPM, כולל אומדני ביתא, סיכון סיסטמטי,  אומדני אלפא, מדדי ביצוע, תיאוריית תמחור ארביטראז' ומודלים רב-גורמיים.

 

בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:

􀂅 לתאר את המודל לתמחור נכסי הון (CAPM- Capital Asset Pricing Model)

􀂅 לתאר את הביתא (Beta) כמדד לסיכון היחסי (Measure of Relative Risk)

􀂅 למנות את הנחות ה- CAPM 

􀂅 להגדיר פרמיית סיכון (risk premium)

􀂅 לגזור את קו ניירות הערך בשוק  (SML- Security Market Line)

􀂅 לחשב את מדד שארפ (Sharpe Ratio) והאלפא של ינסן (Jensen’s Alpha)

􀂅 לתאר את מודל המדד הבודד (SIM- Single Index Model)

􀂅 לתאר את הסיכון השיטתי (systematic risk) והסיכון הספציפי (specific risk) 

􀂅 לתאר את תיאוריית תמחור הארביטראז' (APT- Arbitrage Pricing Theory)