הרעיון של הקצאת הון הינו מושג בסיסי עבור מנהלי סיכונים. הסמינר מסביר כיצד מקצים הון בין תיקים של נכסים מסוכנים וחסרי סיכון בהתאם להעדפת הסיכונים, כיצד בונים את קו שוק ההון (CML), כיצד מחשבים את מדד שארפ ומדוע הסיכון היחסי הנגזר ממודל ה- CAPM (הוא ולא הסיכון האבסולוטי) הינו הנושא המרכזי בבואנו להעריך את שוויים של נכסים מסוכנים.

 

בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:

􀂅 לתאר  את  התיקים  היעילים (efficient  portfolios) המספקים את קריטריון תוחלת-השונות

    (mean-variance criterion)

􀂅 להציג את העמידות והעדפות (tolerances and preferences) של סיכון מול תשואה

􀂅 להציג את החזית היעילה (efficient frontier, ספר היעילות) עבור שני נכסים

􀂅 להציג את החזית היעילה (efficient frontier, ספר היעילות) עבור תיק מרובה נכסים

􀂅 להגדיר נכס חסר סיכון (risk-free asset)

􀂅 לגזור ולתאר את קו הקצאת ההון (CAL- Capital Allocation Line)

􀂅 לתאר את קו התיקים היעילים (CML- Capital Markets Line)

􀂅 להגדיר את תיק השוק (market portfolio)

􀂅 להסיר את עיקרון ההפרדה (separation principle)

􀂅 למנות  את  רשימת  התחזיות  של  תורת  התיקים  מסוג  תוחלת-שונות (Mean-Variance 

    Portfolio Theory)