סיכון ננ"ה (ALM)- הסיכון ששינויים בשערי הריבית המורווחים על נכסי הבנק והמשולמים על התחייבויות הבנק ישפיעו על הכנסות הבנק.
סיכון תפעולי- הסיכון שכשלים או ליקויים בתהליכים פנימיים (גורמי אנוש ומערכות) או אירועים חיצוניים (כולל סיכונים משפטיים) ישפיעו על הכנסות הבנק.
סיכון עסקי- הסיכון שמקורות סיכון א-פיננסיים שאריתיים (שאינם קשורים לארבעת הסיכונים הקודמים) ישפיעו על הכנסות הבנק.
הגישה שלנו: המומחים של שווי פנימי מסייעים להנהלת הבנק למפות את הסיכונים שאליהם הבנק חשוף ל-: סיכונים פיננסיים מול סיכונים עסקיים; סיכונים מערכתיים מול סיכונים ספציפיים; וסיכונים הניתנים לביטוח מול סיכונים הניתנים להגנה, וסיכונים שלא ניתנים לא לביטוח ולא להגנה.
מר רועי פולניצר, MBA ,CRM , FRM הינו הבעלים של שווי פנימי - ייעוץ והדרכהשווי פנימי, רועי פולניצר, ניהול סיכונים, הערכות שווי, Intrinsic Value, Roi Polanitzer, Risk Management, Valuation, VaR, FRM. PRM, CRM. GARP, PRMIA, IARM
מיפוי סיכונים בבנק: אשראי, שוק ותפעוליים
ניתן למפות ולכמת את חמשת מקורות הסיכון המשפיעים על תנודתיות הכנסות הבנק, באמצעות נתונים אמפיריים כמו למשל התשואה על נכסים משוקללי סיכון (RORWA). באופן כללי, מחקרים אמפיריים מצביעים על כך שהתרומה של כל אחד ממקורות הסיכון לתנודתיות הכנסות הבנק לתקופות שנבדקו הן: סיכוני שוק (6%), סיכוני אשראי (46%), סיכוני ננ"ה (נכסים והתחייבויות) (18%), סיכונים תפעוליים (12%) וסיכונים עסקיים (12%). כלומר סיכונים פיננסיים (70%) וסיכונים א-פיננסיים (30%).
סיכון שוק- הסיכון ששינויים לרעה במחירי השוק של פוזיציות המסחר של הבנק ישפיעו על הכנסות הבנק.
סיכון אשראי- הסיכון שחדלויות פירעון של צדדים נגדיים לעסקאות שונות ישפיעו על הכנסות הבנק.