הסמינר מתמקד במודלים מתקדמים של VaR למדידת סיכוני שוק ובנושאים מתקדמים נוספים כמו פירוק הסיכון (risk decomposition).

 

​​​בגמר סמינר ההדרכה של שווי פנימי בנושא המשתתף ידע:​

​􀂅 לדון בסוגיות הקשורות לשלושת המודלים של  VaR

􀂅 להציג הנחות התפלגות סטנדרטיות (Standard Distributional Assumptions)

􀂅 להציג מודלים של תכונת התנודתיות "בצרורות" (Volatility Clustering Models)

􀂅 להציג את השפעת תכונת התנודתיות "בצרורות" (Volatility Clustering) על ה- VaR

􀂅 לדון במודל השונות המשתנה על פני זמן המותנית האוטורגרסיבית הכללית (-GARCH

    Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)

􀂅 להציג VaR עם התפלגות t של סטודנט (VaR with the Student’s t distribution)

􀂅 להסביר VaR עם תיאוריית הערך הקיצון (VaR with Extreme Value Theory)

􀂅 להציג VaR עם עם תערובות נורמליים (VaR with Normal Mixtures)

􀂅 לתאר כללים לפירוק סיכונים (disaggregating risk)

􀂅 להציג VaR תוספתי או VaR העסקה החדשה (IVaR- Incremental VaR)

􀂅 להציג VaR רכיבי (CVaR- Component VaR)

􀂅 להציג ניתוח רכיבים עיקריים (PCA- Principal Component Analysis)

􀂅 להסביר VaR עם PCA