תוכן עניינים מפורט
אודות המחבר
ביקורות על הספר
הקדמה
1. מימון קלאסי
1.1 כללי
1.2 ערך עתידי (Future Value)
1.3 ערך נוכחי (Present Value)
1.4 ריבית חוזית וריבית אפקטיבית
1.5 לוחות סילוקין
1.6 הצמדות
1.7 איגרות חוב
1.8 כלל הענ"ן (NPV) וכלל השת"פ (IRR)
1.9 פרמיית סיכון ודירוג איגרות חוב
1.10 מח"מ וחיסון התחייבויות מפני שינויים בשער הריבית
1.11 המבנה העתי של שערי הריבית (Term Structure)
2. טכניקות מתמטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות במצבי אי ודאות
2.1 כללי
2.2 מושגים בסיסיים
2.3 בחירת הפרט
2.4 העדפות לסיכון
2.5 מדידת שנאת הסיכון
2.6 סיכום
3. קביעת פרמיית ביטוח ע"ב פונקציית תועלת מנקודת מבטו של הלקוח
3.1 כללי
3.2 אינפורמציה שאינה סימטרית
3.3 סיכון מוסרי (Moral Hazard)
3.4 בחירה שלילית (Adverse Selection)
3.5 סיכום
4. מבוא לאקטואריית ביטוח חיים
4.1 מהי אקטואריה?
4.2 מימון קלאסי לעומת אקטואריה
4.3 מבוא לאקטואריית ביטוח חיים
4.4 טבלת תמותה
4.5 הסתברויות שרידות ותמותה
5. הכרת ביטוחי החיים הקיימים
5.1 סוגי הפוליסות
5.2 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
5.3 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
5.4 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
5.5 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
5.6 חוזה ביטוח גימלא (Annuity Insurance)
6. הכרת שוק ביטוחי החיים בארץ
6.1 פוליסות משתתפות ברווחים
6.2 פוליסות בחו"ל
6.3 ביטוח מנהלים
6.4 תוכניות ביטוח החיים החדשות המשווקות לציבור מינואר 2004
6.5 נקודות עיקריות להשוואה בין ביטוחי מנהלים לקרנות פנסיה
6.6 השוואה בין תוכניות ביטוחי חיים ישנות לחדשות
7. פונקציות הישרדות וטבלאות תמותה
7.1 טבלת תמותה
7.2 טבלאות תמותה נפוצות
7.3 פונקציית ההישרדות הראשונה - lx
7.4 פונקציית ההישרדות השנייה - dx
7.5 פונקציית ההישרדות השלישית - npx
7.6 פונקציית ההישרדות השלישית - nqx
7.7 פונקציית ההישרדות החמישית - u|tqx
7.8 פונקציית ההישרדות השישית - μx
7.9 פונקציית ההישרדות השביעית - ex
7.10 קירוב ליניארי
7.11 חשיפה לטבלאות תמותה שונות
7.12 טבלת תמותה סלקטיבית
7.13 חברות הביטוח גבו בעבר פרמיות ע"ב לוחות חיים ישנים
7.14 חברות הביטוח עדיין גובות פרמיות ע"ב לוחות חיים ישנים
7.15 מדוע חברות הביטוח לא נקלעו לגירעון בביטוחי המנהלים?
7.16 לוחות החיים של המוסד לביטוח לאומי לצורך ניכוי תגמולי מל"ל
7.17 נוסחאות רלוונטיות
8. חישובי ריבית ושווי מימוני של סכומים חד-פעמיים
8.1 ריבית אפקטיבית וריבית תעריפית
8.2 שווי נוכחי מימוני (ודאי) של סכום חד פעמי
8.3 שווי עתידי מימוני (ודאי) של סכום חד פעמי
8.4 נוסחאות רלוונטיות
9. קצבאות ודאיות קבועות
9.1 קצבאות ודאיות קבועות מיידיות אינסופיות
9.2 קצבאות ודאיות קבועות מיידיות זמניות
9.3 קצבאות ודאיות קבועות דחויות אינסופיות
9.4 קצבאות ודאיות קבועות דחויות זמניות
9.5 דוגמאות לתרגול
10. ערכי קומוטציה ושווי אקטוארי של סכומים חד-פעמיים
10.1 ערכי קומוטציה
10.2 ערך הקומוטציה הראשון - Dx
10.3 ערך הקומוטציה השני - Nx
10.4 ערך הקומוטציה השלישי - Sx
10.5 ערך הקומוטציה הרביעי - Cx
10.6 ערך הקומוטציה החמישי - Mx
10.7 ערך הקומוטציה השישי - Rx
10.8 שווי נוכחי אקטוארי (חיים) של סכום חד פעמי
10.9 שווי עתידי אקטוארי (חיים) של סכום חד פעמי
10.10 דוגמאות לתרגול
10.11 נוסחאות רלוונטיות
11. קצבאות חיים קבועות
11.1 קצבאות חיים קבועות מיידיות אינסופיות
11.2 קצבאות חיים קבועות מיידיות זמניות
11.3 קצבאות חיים קבועות דחויות אינסופיות
11.4 קצבאות חיים קבועות דחויות זמניות
11.5 דוגמאות לתרגול
11.6 נוסחאות רלוונטיות
12. קצבאות חיים משתנות
12.1 קצבאות חיים עולות מיידיות אינסופיות
12.2 קצבאות חיים עולות מיידיות זמניות
12.3 קצבאות חיים עולות דחויות אינסופיות
12.4 קצבאות חיים עולות דחויות זמניות
12.5 קצבאות חיים יורדות מיידיות זמניות
12.6 דוגמאות לתרגול
12.7 נוסחאות רלוונטיות
13. גדלי ביטוח חיים
13.1 היוון אקטוארי לעומת היוון מימוני
13.2 חזרה על סוגי ביטוחי החיים הקלאסיים
13.3 סוגי כיסויים בביטוחי חיים
13.4 דוגמאות לתרגול
13.5 נוסחאות רלוונטיות
14. קביעת פרמיות בביטוחי חיים
14.1 כללי
14.2 פרמיות נטו (Net Premiums)
14.3 פרמיות כוללות (Office Premiums)
14.4 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
14.5 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
14.6 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
14.7 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
14.8 חוזה ביטוח גימלא א' (Annuity Insurance A Class)
14.9 חוזה ביטוח גימלא ב' (Annuity Insurance B Class)
14.10 חוזה ביטוח גימלא ג' (Annuity Insurance C Class)
14.11 חוזה ביטוח גימלא ד' (Annuity Insurance D Class)
15. קביעת רזרבות פרוספקטיביות בביטוחי חיים
15.1 רזרבות אקטואריות (מאזנים אקטואריים בענף ביטוח החיים)
15.2 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
15.3 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
15.4 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
15.5 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
15.6 חוזה ביטוח גימלא א' (Annuity Insurance A Class)
15.7 חוזה ביטוח גימלא ב' (Annuity Insurance B Class)
15.8 חוזה ביטוח גימלא ג' (Annuity Insurance C Class)
15.9 חוזה ביטוח גימלא ד' (Annuity Insurance D Class)
15.10 דוגמאות לתרגול
15.11 נוסחאות רלוונטיות
16. קביעת רזרבות רטרוספקטיביות בביטוחי חיים
16.1 כללי
16.2 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
16.3 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
16.4 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
16.5 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
16.6 חוזה ביטוח גימלא א' (Annuity Insurance A Class)
16.7 חוזה ביטוח גימלא ב' (Annuity Insurance B Class)
16.8 חוזה ביטוח גימלא ג' (Annuity Insurance C Class)
16.9 חוזה ביטוח גימלא ד' (Annuity Insurance D Class)
16.10 דוגמאות לתרגול
16.11 נוסחאות רלוונטיות
17. רזרבת צילמר
17.1 הקשר שבין רזרבות לגדלי ביטוח חיים וקצבאות חיים
17.2 רזרבת צילמר
17.3 רזרבת Full Preliminary Term
17.4 דוגמאות לתרגול
17.5 נוסחאות רלוונטיות
18. קביעת ערכי פדיון בביטוחי חיים
18.1 כללי
18.2 ערכי פדיון (Surrender Values)
18.3 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
18.4 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
18.5 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
18.6 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
18.7 חוזה ביטוח גימלא א' (Annuity Insurance A Class)
18.8 חוזה ביטוח גימלא ב' (Annuity Insurance B Class)
18.9 חוזה ביטוח גימלא ג' (Annuity Insurance C Class)
18.10 חוזה ביטוח גימלא ד' (Annuity Insurance D Class)
18.11 דוגמאות לתרגול
18.12 סיכום
18.13 נוסחאות רלוונטיות
19. קביעת ערכי סילוק בביטוחי חיים
19.1 כללי
19.2 פוליסות מסולקות (Paid-up policies)
19.3 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
19.4 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
19.5 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
19.6 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
19.7 חוזה ביטוח גימלא א' (Annuity Insurance A Class)
19.8 חוזה ביטוח גימלא ב' (Annuity Insurance B Class)
19.9 חוזה ביטוח גימלא ג' (Annuity Insurance C Class)
19.10 חוזה ביטוח גימלא ד' (Annuity Insurance D Class)
19.11 דוגמאות לתרגול
19.12 סיכום
19.13 נוסחאות רלוונטיות
20. הסמכת "אקטואר סיכוני חיים" (LRA) של האיגוד האקטוארי IAVFA
20.1 הסמכת ה- LRA של IAVFA
20.2 תוכנית הסמכת ה- LRA
20.3 דוגמא לבחינת ה- LRA
20.4 פתרון בחינת ה- LRA
20.5 דפי נוסחאות לבחינת ה- LRA
21. קצבאות המשולמות מספר פעמים בשנה
21.1 קצבאות חיים קבועות מיידיות אינסופיות
21.2 קצבאות חיים קבועות דחויות אינסופיות
21.3 קצבאות חיים קבועות מיידיות זמניות
21.4 קצבאות חיים קבועות דחויות זמניות
21.5 ערך הקומוטציה השביעי - Nx(12)
21.6 לוחות התמותה של המל"ל
21.7 היוון קצבאות נכות מעבודה המשולמות חודשית עד גיל 67
21.8 היוון קצבאות שירותים מיוחדים המשולמות חודשית מגיל 49 ואילך
21.9 היוון קצבאות זקנה המשולמות חודשית מגיל 67 ועד גיל 80
21.10 היוון קצבאות זקנה המשולמות חודשית מגיל 80 ואילך
22. שיטת הקומוטציה לעומת שיטת הוקטורים
22.1 שיטת הקומוטציה (השיטה של Neill)
22.2 שיטת הוקטורים (השיטה של Bowers)
22.3 לוחות התמותה של הלמ"ס
22.4 חוזה ביטוח חיסכון טהור (Pure Endowment Insurance)
22.5 חוזה ביטוח סיכון טהור (Term Life Insurance, ריסק)
22.6 חוזה ביטוח לכל החיים (Whole Life Insurance)
22.7 חוזה ביטוח מעורב (Endowment Insurance)
22.8 חוזה ביטוח גימלא (Annuity Insurance)
23. הערכת שווי חוזי ביטוח חיים לצרכי גירושין
23.1 איזון משאבים
23.2 קופות צוברות כספים לעומת קופות צוברות זכויות
23.3 חוות דעת אקטואריות בנושא איזון משאבים עקב גירושין
23.4 דו"ח המסלקה הפנסיונית
23.5 דו"ח תקופתי למבוטח בביטוח חיים
23.6 הפרקטיקות הנהוגות להערכת שווי ביטוחי חיים לצרכי גירושין
23.7 איזון חד פעמי במונחי נטו
23.8 הפרקטיקה המיטבית להערכת שווי ביטוחי חיים לצרכי גירושין
23.9 דוגמא מלאה לאיזון ביטוחי חיים לצרכי גירושין
24. פרוייקט הגמר שלי לקבלת מעמד Fellow באיגוד האקטוארי IAVFA
24.1 מבוא
24.2 ערכי פדיון (Surrender Values)
24.3 דף רישום במרשם תוכניות ביטוח חיים מס' 501
24.4 טבלאות תמותה ע"ב חוזר 334 אולטימייט וריבית של 4.25%
24.5 טבלאות תמותה ע"ב a(55) גברים אולטימייט וריבית של 4.25%
24.6 טבלאות היוון מימוניות לפי ריבית של 4.25%
24.7 טבלאות תמותה ע"ב חוזר 334 אולטימייט וריבית של 4.50%
24.8 טבלאות תמותה ע"ב a(55) גברים אולטימייט וריבית של 4.50%
24.9 טבלאות היוון מימוניות לפי ריבית של 4.50%
24.10 חישוב הפרמיה הכוללת בפוליסת ביטוח גימלא ב'
24.11 חישוב ערך הפדיון בפוליסת ביטוח גימלא ב'
24.12 מסקנת ההערכה האקטוארית
ביבליוגרפיה